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삼성증권(주) 상장지수증권 기초지수 산출기준의 변경(삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN)
2026.04.27
상장지수증권 기초지수 산출기준의 변경
| 1. 종목명 | 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN |
| 2. 기초지수명 | Nasdaq 100 Leveraged Total Return Index |
| 3. 지수산출기관 | Nasdaq, Inc. |
| 4. 변경 내용 | 본 ETN의 기초지수 산출이 아래와 같이 변경될 예정이오니 투자자께서는 투자에 참고하시기 바랍니다. 1. 대상 ETN 기본정보 - 종목명 : 삼성 레버리지 나스닥 100 TR ETN - 기초지수명 : Nasdaq 100 Leveraged Total Return Index - 종목코드 : Q530115 2. 주요 변경사항 1) 증권 적격성 기준 변경사항 - 증권유형 부분에서 ADR을 Primary ADR(기초 주식이 다른 거래소에 상장되거나 거래 가능하지 않은 경우)와 Non-Primary ADR(ADR이 아닌 기초 주식이 주요 전 세계적 상장 수단이며 해외 시장에 상장된 경우) 두 유형으로 분류하는 조항 신설 - 적격 거래소를 Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market로 구분하지 않고, 미국 나스닥 계열 거래소로 변경(단, 나스닥 캐피탈 마켓은 제외) - 시가총액 산출 방식을 구성 종목 선정 목적상 각 기업의 완전 시가총액(Full Market Capitalization)과 비중 산정 목적상 수정 시가총액(Modified Market Capitalization) 방식으로 이원화하고, 저유동주식의 총발행주식수 상한을 유동주식수의 3배로 설정함 - 구성종목 상위 40위 이내에 해당하는 경우 신규 및 이전 상장 기업의 신속 편입절차인 Fast Entry 조항 신설 (IPO 기업의 경우 7거래일 종료 기준으로 평가하여 15거래일 후 편입) - 최소 10% 유동 주식 비율 요건 폐지 2) 3월, 6월, 9월 리밸런싱 신설 - 완전 시가총액 기준 125위 밖 종목은 분기별로 지수에서 제외하고 대체하는 프로세스 신설, 비중 보간 프로세스 도입 3) 지수 유지 관리 변경사항 - 연속 2개 월말 기준 지수 비중이 0.10% 미만으로 유지될 경우 종목 제외하는 내용 삭제하고, 스핀오프 이벤트로 편입된 증권이 지수 편입 후 2거래일 종료 시점에 0.10% 이상의 비중을 확보하지 못한 경우 종목 제외하는 내용을 완전 시가총액 125위 이내로 변경 - 대체 편입 정책 사항에 분기 리밸런싱 및 Fast Entry 추가, 대체 요건을 구성 종목 100 미만시로 명확화 - 총발행주식수가 10% 이상 변동되는 경우 지수 주식 수 조정 조항 삭제 |
| 5. 변사유 | 1. 진화하는 기업 주식 구조를 반영하여 지수의 시장 대표성 제고 2. 신규 대형 상장 기업의 신속 편입을 통한 투자자 기대와 지수 현실 간 괴리 축소 3. 저유동 증권에 대한 Float Factor 조정으로 복제 가능성 및 투자 가능성 보전 4. 분기 정기 이벤트 중심으로 운영을 표준화하여 임시(ad hoc) 변경 최소화 및 예측 가능성 제고 |
| 6. 상장폐지기준 해당 여부 | 미해당 |
| 7. 변경일 | 2026-05-01 |